Ugarchforecast vs ugarchroll：预测波动率和回测的首选方法是什么？
我已经建立了一个GARCH模型，并且适合的部分都还不错...
P值在GARCH1,1中为rugarch
早上好 我正在尝试根据GARCH（1,1）模型对货币的历史...
如何根据R中的每日收益来计算历史每月波动率？
首先，我创建了一个xts对象，其中包含36个时间序列，...
使用Skew Ged分布和/或APARCH Python建模波动率
我正在尝试在Python波动率模型（ARCH，GARCH，APARC...
找不到符号_TCP_ENDPOINT
我一直在阅读第327页第11章的“内存取证的艺术”，他...
手动计算波动率与内置函数不一样
有人可以帮助我了解我错了吗？我不知道为什么每一栏...
Quantlib中的掉期波动率曲线内插和外推
我正在寻找一个示例，其中我可以在考虑负面打击等因...
如何为QuantlibXL中的SABR模型优化参数alpha，nu和rho
我想知道如何通过在excel和QuantlibXL中固定Beta = ...
在SAS autoreg上使用GARCH建模收益
考虑SAS示例和代码： <a href="https://doc...
局部波动率模型的快速蒙特卡洛
我想通过蒙特卡洛模拟来计算期权价格。遵循SDE，实现...
rugarch软件包R中的n.roll和n.ahead
我想用garch（1,1）模型预测两个收益序列AAPL和MSFT...
可以在GARCH中将IV用作因变量吗？
我有一个理论上的问题（不确定Stackoverflow是否是回...
是否存在比 Bergomi 模型更具优势的随机波动率模型？
我一直在尽最大努力让自己了解随机波动率模型，到目...
实践中的美元 SABR 校准
有人可以告诉我或建议有关如何在美元市场中实际校准...