问题描述
我有一个理论上的问题（不确定Stackoverflow是否是回答它的正确平台）。
我们可以在GARCH模型中将隐含波动率用作因变量吗？我知道GARCH模型会输出已实现波动的度量。但是，如果我想让隐含波动率本身表现出波动性（即，波动率的波动性）聚类，那么它会有任何理论上的问题吗？在以前的文献中，我找不到任何有用的东西。任何线索都会有所帮助。
解决方法
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