Ugarchforecast vs ugarchroll：预测波动率和回测的首选方法是什么？

问题描述

我已经建立了一个GARCH模型，并且适合的部分都还不错。 但是，在我要进行一些预测之后，我注意到有两个命令可以做到这一点：ugarchforecast和ugarchroll。据我从文档中了解到，ugarchroll提供了滚动预测，而ugarchforecast没有提供。另外，我读到ugarchroll也可以用于回测，但是我很难找到如何用它编写回测代码。

所以我有两个问题：

其中哪个最适合预测？包括置信区间。

如何使用ugarchroll进行回测？

ug_spec <- ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = c(0,0),include.mean = FALSE),variance.model = list(model = "sGARCH",garchOrder = c(2,1),variance.targeting = FALSE),# 
                      distribution.model = "ged",fixed.pars = list(omega=0))

ugfit <- ugarchfit(spec = ug_spec,data = EURUSD)

我希望它提前21天，但是我没有指定n.roll命令，因为我无法正确获得它的作用：

ugfore <- ugarchforecast(fitORspec = ugfit,n.ahead = 21)

或

ugfit_roll <- ugarchroll(ug_spec,EURUSD,n.ahead = 21,n.start = 2500,refit.every = 200,refit.window = "recursive")

但是在最后一种情况下，我得到一个错误（我认为总是与n.roll有关）：

.rollfdensity中的错误（spec =规范，data =数据，n.ahead = n.ahead，预报长度=预报长度，

ugarchroll：-> n.ahead>不支持1 ...重试。

解决方法

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