为什么我在计算波动率时得到 NaN？
我正在尝试按照本文 <a href="https://www.s...
GARCH 模型直觉
我正在尝试预测股票的价格，但我想首先对波动性进行...
按扇区计算 R 中的标准偏差
我是 R 的新手，如果这个问题已经得到回答，我很抱歉...
最大似然估计如何在 R 中的 rugarch 包中发生？
在 R 中的 rugarch 包中使用 ugarchfit 或 ugarchro...
使用多个回归量预测 Garch 时间序列
[在此处输入图像描述][1]我对时间序列 (Y) 数据及其...
我在哪里可以下载股票隐含波动率数据？
我正在使用某些股票的隐含波动率 (IV) 进行期权交易...
实现 GARCH Rugarch 包
我正在尝试拟合 Realized Garch 模型，但我不断收到...
使用 HAR-RV 模型对财务回报进行条件密度预测
我正在尝试为 R 中的不同模型构建财务回报的提前条件...
波动性插件问题distorm3 未定义
我最近安装了波动性。但是，由于某些原因，波动性找...
关于如何在 xts 对象中获取特定元素的简单问题
我有一个相对较大的 xts 对象。它包含欧洲 STOXX 60...
Python包arch中预测日期的解读
我有一个关于 Python 包 arch 返回的预测的时间顺序...
QuantLib Python 中的黑色方差函数如何在校准原始隐含波动率表面
任何人都可以指导我了解黑色方差函数 (QuantLib-Pyt...
按组/类别的相关矩阵
我正在编写代码来计算公司不同客户的投资组合波动率...
如何计算xts对象中特定时间段的股价波动
我有一个相对较大的 xts 对象。它包含欧洲 STOXX 60...