问题描述
我有一个关于 Python 包 arch 返回的预测的时间顺序的解释的问题。文档 (documentation) 说明如下
这样,如果计算提前预测,结果如下
我的问题是我是将h.1作为2018-12-31对应的预测值还是作为下一天的预测:2019-01-01?。
我感到困惑,因为当我使用用于训练的整个数据集(没有训练测试拆分)拟合模型时,与预测关联的预测的日期列具有数据集中的最后日期。我的印象是预测将在数据集中最后一个日期之后的第二天生成。
当我试图理解参数 horizon
的作用时,事情变得更加混乱,因为选择 horizon
等于 5 会产生以下结果:
那么,在这种情况下,h.5是从2018-12-31开始的第五天对应的预测还是从前五天回归得到的2018-12-31的预测?
在此先感谢任何让我感到困惑的人。
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解决方法
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