问题描述
我有一个相对较大的 xts 对象。它包含欧洲 STOXX 600 指数中每家公司 2012 年至 2021 年的每日调整后收盘价。我想计算每家公司每年股票的年度波动率。
这是我的数据集外观的链接：
所以我首先通过以下方式计算对数差异：
XTS.LOGDIFFS <- diff(log(XTS.ADJCLOSE))
下一步是计算特定时间段内股票的波动率，例如从 2012-05-01 到 2012-12-31，通过使用标准偏差并将其乘以平方根252（252 是平均交易天数）。
所以我的想法是：首先，我想从我的数据集中提取特定时间段的数据，在本例中是从 2012-05-01 到 2012-12-31。
我试过这个XT1<-xts(XTS.LOGDIFFS [1:174])。
作为替代方案，我考虑过这个：
start_date<- as.Date("2012-05-01")
end_date<-as.Date("2012-12-31")
下一步是计算提取的 xts 对象的波动率。
所以我尝试了这个：vol<-sd(XTS.1,na.rm = TRUE) *sqrt (252)。
但这只能给我所有组合的股票波动率，而不是每一个。
所以我想我需要一个函数来获取 xts 对象中提取的时间段内每家公司的股票波动率。但我不知道这应该是什么样子。
解决方法
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