实现 GARCH Rugarch 包

问题描述

我正在尝试拟合 Realized Garch 模型，但我不断收到错误消息：警告：无法反转粗麻布

为简单起见，我首先使用创建的一些数据进行了尝试：

library(rugarch)

ret <- replicate(1,rnorm(100))
RV <- replicate(1,rnorm(100))
date <- c(1:100)

times<-Sys.time()+date
ret_xts<-xts(ret,order.by = times)
RV_xts <- xts(RV,order.by = times)

attspec <- ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = c(0,0),include.mean = FALSE),variance.model = list(model = 'realGARCH',garchOrder = c(1,1)))
fit <- ugarchfit(spec=attspec4,data=ret_xts,solver = 'hybrid',realizedVol = RV_xts)

show(fit)

解决方法

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