有人可以告诉我或建议有关如何在美元市场中实际校准 SABR 模型的链接。我的理解是,当利率较低时,您必须使用转移对数正态模型,但是我没有看到交易商之间使用转移的黑色波动率进行市场交易。那么它是在 Beta = 0 的情况下校准到正常 vols 还是除了 SABR 之外还有其他方法?
暂无找到可以解决该程序问题的有效方法,小编努力寻找整理中!
如果你已经找到好的解决方法,欢迎将解决方案带上本链接一起发送给小编。
小编邮箱:dio#foxmail.com (将#修改为@)