如何为经验向量自回归模型计算R中的事件可能性？
我想在15个宏观经济变量的经验向量自回归模型中估算...
如何解释VAR脉冲响应图
我有2个时间序列数据，想了解一个序列对其他序列的影...
估计完全修改的向量自回归FMVAR
我正在阅读论文，发现1995年的一篇论文谈到了FMVAR，...
VAR模型：R中的残留序列相关LM测试
我使用库<strong> vars </strong>在<...
VAR模型：如何为静态一期提前预测计算95％的预测间隔
我仅使用部分数据（<strong> series_mod <...
向量自回归模型预测多元数据
我正在使用多元时间序列数据（小时时间序列数据）处...
VAR模型：如何获得95％的预测间隔？
可以通过以下方式（<strong> vars </stron...
VECM in R：测试弱外生性并施加限制
我估计了<strong> VECM </strong>，并希...
如何使用VAR向量自回归统计模型预测多元时间序列
我正在使用VAR模型进行多变量时间序列预测。 我从许...
如果不满足面板 VAR 的稳定条件怎么办？
我正在尝试使用 pvar 命令估计面板 VAR 模型。 问题...
如何在 R 中的面板向量自回归pVAR后进行格兰杰因果关系检验？
在 R 中运行面板向量自回归后如何进行格兰杰因果关系...
VAR 和 PVAR 模型之间的差异
我想知道向量自回归 (VAR) 和面板向量自回归之间是否...
在 R 中运行面板 VAR 后如何测试自相关？
我想知道在 R 中运行面板 VAR 后如何测试误差项中的...
在 R 中使用 predict_rolling 进行 n 步提前预测
我目前正在尝试使用 R 包 tsDyn 中的 predict_rolli...