如何为经验向量自回归模型计算R中的事件可能性？

问题描述

我想在15个宏观经济变量的经验向量自回归模型中估算经济事件的可能性。 （某些时间序列是季度或每月，其他时间是每天。）

一个事件被定义为变量中的一组不等式：x = c等。

是否存在一个R函数来计算事件的概率，或者我需要模拟分布并进行数值积分？

解决方法

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