VAR模型：如何获得95％的预测间隔？

问题描述

可以通过以下方式（ vars 库）获得 VAR模型的

95％的预测间隔：

library(vars)
data(Canada)

series_mod = window(Canada,start = c(1990,1),end = c(2000,4))
mod = VAR(series_mod,p = 2,type = "const")

predict(mod,n.ahead = 4,ci = 0.95)

但是，如果我想获得 bootstrapped 95％的预测间隔怎么办？我该如何计算？假设预测库中的 Arima 具有与此相关的参数：

forecast(model,...,bootstrap = T,npaths = 10000)

但是VAR模型呢？

解决方法

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