在 R 中运行面板 VAR 后如何测试自相关？

问题描述

我想知道在 R 中运行面板 VAR 后如何测试误差项中的自相关（使用 panelvar 包）。

在 glm 中，程序如下：

library(plm)

#load data
data("Grunfeld",package = "plm")

#estimate de model
g <- plm(inv ~ value + capital,data = Grunfeld,model="random")

#test for serial correlation
pdwtest(g)

使用面板 VAR，可以估计模型执行以下操作：

library(panelvar)

set.seed(12345)

x = rnorm(240)
z = x + rnorm(240)
y = rep(rnorm(15),each=16) + 2*x + 3*z + rnorm(240)
country = rep(c("A","B","C","D","E","F","G","H","I","J","K","L","M","N","O"),each=16 )
year = rep(seq(1995,2010),15)

panel = cbind.data.frame(country,year,x,z,y)

model <- pvargmm(dependent_vars = c("y","x","z"),lags = 1,transformation = "fod",data = panel,panel_identifier=c("country","year"),steps = c("twostep"),system_instruments = FALSE,max_instr_dependent_vars = 99,max_instr_predet_vars = 99,min_instr_dependent_vars = 2L,min_instr_predet_vars = 1L,collapse = TRUE
)

但是，我不知道如何测试序列相关后记。我尝试了以下方法：

pdwtest(model)

结果是：

Error in UseMethod("pdwtest") : 
  no applicable method for 'pdwtest' applied to an object of class "pvargmm"

有什么想法吗？

解决方法

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