使用一个数据框在其他数据框上创建组，然后取平均值
我的问题的前提是我想使用一个数据框（对等组）创建...
从蒙特卡洛模拟输出scipy.optimize优化投资组合目标
我正在尝试根据季度蒙特卡洛模拟的结果执行某种程度...
如何基于ENUM变量在表之间创建关系？ 1有条件的关系？
我对MYSQL完全陌生（今天是第二天），我急需帮助。关...
如何重新采样滴答数据以获得OHLC和体积值
我有一个这样的数据框 <pre><code>crdf...
如何在R中表示高于或低于SMA的收盘价？
很高兴找到这个社区！ 作为一个开始的项目，我希望检...
计算R中多家公司的年收益
我有一个数据集，其中包含多个年份内多家公司的股价...
如果第二个嵌入式“ if”语句被注释掉，为什么此循环会导致Key错误？
我有一个名为stocks的股票数据数据框，如下所示： &...
R中带有PortfolioAnalytics包的gmv_opt错误
我有一个xts返回对象，如 <pre><code>r...
无限和有限级数的指数加权
在处理金融时间序列时，我应该认为数据集在计算指数...
使用蒙特卡洛进行投资组合优化，但必须满足约束条件
我在尝试找到投资组合权重并在满足约束的同时对其进...
为什么计算ATR时Python中的TA-Lib返回nan？
我试图使用TA-Lib来获取几个符号（BTCUSDT，ETHUSDT...
利用自相关和协方差产生随机资产收益
我正在测试不同的系统交易策略，以了解它们对投资组...
根据触发条件和达到特定性能指标所需的时间来衡量性能
此后，我试图研究大型大宗交易和股票的表现。我正在...
将R转换为适用于微观市场结构零情报算法的Python，无法使市场事件产生正常工作
我有以下R代码，我想更改为Python，但是遇到了麻烦。...