问题描述
此后，我试图研究大型大宗交易和股票的表现。我正在使用yfinance分析价格走势，但不确定发生大宗交易时如何触发该代码以及开始跟踪性能的代码。
data = [{'Date': '30 Sep 2020 09:55'},{'Symbol':'AAPL'},{'Price':116.35},{'Size': 90,000},{'MoneyFlow': 10,471,500},{'% of 14d':0},{'Condition':'Regular'}]
以上是大宗交易并与之相关的示例。我的目标是，当程序在2020年9月30日上午9:55处以116.50美元的价格看到大宗交易时，开始使用yfinance的调整后收盘价从该价格计算性能。我希望能够衡量不同时期的不同表现；例如5,10,30,60,90天的演出。
我认为我将不得不转换日期时间数据，但可以处理。我完全不知道从哪里开始使用块数据作为触发和分析锚。
解决方法
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