问题描述
我正在测试不同的系统交易策略，以了解它们对投资组合的绩效指标（波动率，回报率，夏普）的影响，并希望通过仿真来实现。我想生成资产收益并通过回溯测试运行它，并比较上述指标之间的差异。为了产生资产收益，我尝试了以下方法：
- 循环块自举每个资产类别
- 循环块自举将所有资产收益汇总在一起（保持显示的协方差）
- 从多元正态分布中随机抽取的回报
尽管这些返回值生成方法确实提供了一些见解，但它们具有以下局限性：
- 未考虑每种资产类别之间的协方差
- 不确定此方法的有效性。每个资产类别都有一个不同的理想块长度，以保留各自的自相关。这里只能使用一个区块长度来表示所有资产类别
- 未考虑每个资产类别中的自相关
是否有任何方法可以随机产生维持自相关和协方差的资产收益？
解决方法
暂无找到可以解决该程序问题的有效方法，小编努力寻找整理中！
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