在投资组合分析包中设置自定义预期收益
我想在我的Portfolio Analytics R包中指定我自己的期...
R中带有PortfolioAnalytics包的gmv_opt错误
我有一个xts返回对象，如 <pre><code>r...
学生t分布以优化R
如何在R中使用Student-t分布进行投资组合优化？ 我将...
R-投资组合优化，NA包含收益系列
对于r和im来说，我还很陌生，他们正在努力创建一个最...
R-投资组合分析优化无效
im目前正致力于创建最低的Variance投资组合，并决定...
计算R中收益的滚动下降
XTS被称为“ x”，每天有七种货币回报。 <pre&g...
R中的optiSolve软件包
我正在尝试在5个约束条件下最大化投资组合回报率： ...
优化R中的权重组合
我在R中尝试了多个软件包，但我真的迷失了应该使用的...
有没有一种简单的方法可以用 R
我有一个风险回报图和数据框（下面 dput 中的 dfRis...
当它说“投资回报率错误：L_constraint ......”时，错误是什么？
我正在尝试学习投资组合优化。但是，我无法克服这个...
朴素的投资组合选择规则
我有一个 xts 文件，其中包含 17 个行业投资组合的月...
R 中的递归 optim() 函数导致错误
我正在尝试使用 R 中的 <code>optim()</co...
如何使用 R 中的“rusquant”包从投资网站上抓取
我之前发布了一个类似的问题[问题现已关闭，我删除了...
使用 R 中的 ROI 包对投资组合进行二次效用最大化，返回分配给一项资产的结果
我专门浏览了 <a href="https://cran.r-proj...