当它说“投资回报率错误：L_constraint ......”时，错误是什么？

问题描述

我正在尝试学习投资组合优化。但是，我无法克服这个错误。有人能告诉我解决这个问题的方法吗？

这是我的代码：

#calculate 我们投资组合中所有股票的回报

portfolioROC<- na.omit(ROC(portfolioPrices))
head(portfolioROC)

#现在，我们股票投资组合的加权回报

portfolioReturns<- Return.portfolio(portfolioROC)
head(portfolioReturns)
tail(portfolioReturns)

#现在，开始优化投资组合。为了做到这一点，我们现在将开始添加约束和 #我们投资组合的规范

library(PortfolioAnalytics)

#初始化我们的投资组合对象

portf<- portfolio.spec(colnames(portfolioReturns))

#现在，传递一些约束

#constraint 1

portf<- add.constraint(portf,type="weight_sum",min_sum=1,max_sum=1)

#约束 2

#type "Box" 询问每只股票分配多少资金

portf<- add.constraint(portf,type="Box",min=0.10,max=0.4)

#现在，为投资组合添加目标

portf<-add.objective(portf,type="return",name="mean")
portf<-add.objective(portf,type="risk",name="StdDev")

#现在，我们将不得不使用求解器来基本上求解这些权重 #注意，您可以使用不同的求解器。在这种情况下，我们将使用“ROI”，

library(ROI.plugin.quadprog)
library(ROI.plugin.glpk)
library(ROI)

optPort<- optimize.portfolio(portfolioReturns,portf,optimize_method = "ROI")

我在代码的最后部分遇到了问题。它显示此错误：

Error in ROI::L_constraint(L = Amat,dir = dir.vec,rhs = rhs.vec) : 
  all(c(dim_L[1],n_dir) == n_L_constraints) is not TRUE

解决方法

检查您是否实际安装了指定的软件包。

install.packages(c("ROI","ROI.plugin.glpk","ROI.plugin.quadprog"))

如果 glpk 插件的安装不起作用，请按照指定的教程 here 进行操作。

还要确保您的 portfolioReturns 对象的尺寸正确。