P值在GARCH1,1中为rugarch
早上好 我正在尝试根据GARCH（1,1）模型对货币的历史...
在应用fGarch软件包以适合简单的GARCH模型时的警告消息
我尝试使用fGarch软件包为跟踪数据集（包含农产品的...
GARCH建模和rugarch软件包或其他有用的软件包
我阅读了许多有关“市场（指数）A对市场（指数）B有...
使用Skew Ged分布和/或APARCH Python建模波动率
我正在尝试在Python波动率模型（ARCH，GARCH，APARC...
样本外预测Garch模型
我想对不同货币进行抽样检验。我使用rugarch软件包，...
rugarch软件包R中的n.roll和n.ahead
我想用garch（1,1）模型预测两个收益序列AAPL和MSFT...
在 FIGARCH 和 HYGARCH 模型中要考虑的最佳滞后长度长记忆
在使用 FIGARCH 和 HYGARCH 等无限 ARCH 模型建模时...
R garch 库和 Duan (1995) 模型
我想复制段 (1995) “The GARCH 期权定价模型”的论...
GARCH 模型直觉
我正在尝试预测股票的价格，但我想首先对波动性进行...
R fGarch
我将时间序列建模为 GARCH(1,1) 过程： <a href=...
autoarfima 使用 R 中的 rugarch 包选择 arfima 模型的参数
在 ARFIMA(p,d,q) 中，我们具有与 ARIMA(p,d,q) 相同...
如何在 R 或 Python 语言中以状态空间形式估计 GARCH-M？
我需要以状态空间形式估计 GARCH-M 以找到随时间变化...
使用多个回归量预测 Garch 时间序列
[在此处输入图像描述][1]我对时间序列 (Y) 数据及其...
使用 HAR-RV 模型对财务回报进行条件密度预测
我正在尝试为 R 中的不同模型构建财务回报的提前条件...