autoarfima 使用 R 中的 rugarch 包选择 arfima 模型的参数

问题描述

在 ARFIMA(p,d,q) 中，我们具有与 ARIMA(p,q) 相同的表示，其中 d 可以是小数，即可以采用非整数值。

使用来自 R 的 rugarch 包，我们可以使用 autoarfima() 来根据信息标准选择最适合的 ARFIMA 模型。

parameters <- autoarfima(ts,ar.max = 2,ma.max = 2,criterion = "AIC",method = "full")

但是，我知道，我的 d 参数必须在 -1/2 到 1/2 的范围内。有没有办法在 autoarfima() 函数中显式添加此信息？

解决方法

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