问题描述
我正在根据Hull和White的“常规Hull-White模型和超级校准”中的HW1F进行校准(最后参考)。我成功地完成了树木的构建,但是,我只停留在本文的“校准”部分。本质上,他们将波动率参数sigma和a视为线性方程,并使用LMA找出了根,这是我以前从未使用过的。
我是python noob,想了解如何解决这个问题。非常感谢!
解决方法
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