Python-分层风险平价PyPortfolioOpt-滚动窗口

编程问答 2022-06-04

问题描述

returns是30个股票收益率的数据框。

我构建了以下函数，用于计算分层的风险平价权重。

def hrp_weights(returns):
    w=pd.Series(pypfopt.hierarchical_portfolio.HRPOpt(returns).optimize())
    return w

如果我运行函数hrp_weights(returns)，则会得到所有30个权重的pd系列。可以。

我想做的是在滚动窗口中运行该函数，因此权重可能每天都会变化。因此，我编写了如下代码：

returns.rolling(252).apply(hrp_weights）

不幸的是，我知道rolling函数的输出不允许数组，而只允许标量。我该如何处理这个问题？

此外，我收到以下奇怪的错误消息：returns are not a dataframe

为什么我的函数在这里工作：hrp_weights(returns)，而不在这里returns.rolling(252).apply(hrp_weights）？

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解决方法

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