问题描述
我有一个数据框，其中包含行使价，实际期权价格，标的股票价格和到期期限。我用这些来计算每个执行价格的隐含波动率
def c_vol(underlying,cstrike,cp,T):
c = mibian.BS([underlying,T],callPrice= cp)
return c.impliedVolatility
vol = []
for s in strikes:
vol.append(c_vol(underlying,s,T))
大多数结果为无值。这是什么意思？
解决方法
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