Quantlib Black Karasinski 校准，负利率

问题描述

我使用 QuantLib-Python 校准 Black Karasinski 模型，并使用 TreeSwaptionEngine 进行欧元交换平价卷表面。我收到以下错误：

返回_QuantLib.CalibratedModel_calibrate(self,*args) 运行时错误：root 未加括号：f[-50,50] -> [1.434457e-04,1.000143e+00]

这个错误可能与负利率有关吗？

Quantlib ql.BlackKarasinski 是否允许 ShiftedLognormal 选项和位移输入？

非常感谢，

华融

解决方法

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