在 Caps/Floors Valuation 中使用 Quantlib (Python) 调整固定频率

问题描述

我正在尝试评估具有以下特征的 4 年上限：

• 指数：EURIBOR 6M
• 付款频率：半年
• 修正调整：每年

在 Python 中使用 QuantLib 库来评估这个特定的 Cap 时，我面临的问题是支付频率和定价调整不同。我想知道是否有办法将它指示给 ql.Cap() 对象。

解决方法

我认为您不能直接在 ql.Cap 中指明，因为 Cap 构造函数基本上只需要一个 iborLeg 和一个罢工。

然而，您可以构建特定的 iborleg，即半年期，但每两个期将具有相同的固定日期，然后将其输入到上限构造函数中。

也许可以使用 ql.IborCoupon 手动构建优惠券，然后将优惠券列表输入 ql.Leg 并在 ql.Cap 构造函数中使用它。