问题描述
有谁知道如何使用 python 库 bt 回测一个简单的 DCA 策略？
我想对过去 5 年中将 1000 美元平均分配给 2 个 ETF 以每月购买它们的策略进行回测。
我试过这段代码，但它不起作用。
s2 = bt.Strategy('s2',[bt.algos.RunMonthly(),bt.algos.SelectAll(),bt.algos.WeighEqually(),bt.algos.CapitalFlow(1000)])
我在其他地方找不到答案，因此我们将不胜感激。我无法理解 bt 文档。
谢谢。
解决方法
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