在ggplot中缩短图形时间段的简单方法
让我们考虑数据： <pre><code>library(...
R 中大规模时间序列操作的性能属性主要是 xts 和 data.table
我正在开展一个包含大型时间序列数据集的新项目，相...
基于 data.frame 中 row.names 的向量返回列值
我在下面有一个示例 data.frame（一个非常大的循环数...
在 R 中计算隐含波动率时出错
我已经能够成功地绘制股票的波动率，现在我已经使用...
每个选项卡的不同闪亮输入 - R
我有一个闪亮的应用程序，带有多个选项卡用于查看股...
R: quantmod - getSymbols 到参数
我在 R 中的库 <a href="https://cran.r-pro...
Quantstrat 不记录交易？
我正在尝试回测交易策略。我添加了我的指标、信号和...
如何使用 Delt 函数和数据框数据获取股票收益
我正在尝试对“低波动性”进行回测。 但是我在制作输...
使用 quantmod 使用 R 下载多个股票月度价格
我试图在很长一段时间内获取多个股票代码的股票价格...
卷曲错误：操作在 1000 毫秒后超时
在 R 中使用 Quantmod 库时，我遇到了这个错误。有谁...
无法在 R 中加载 Quantmod 包？
每次我准备在 R 中使用我新安装的 quantmod 包时，我...
将 data.table 列的子集传递给函数并通过 R 中的引用添加结果
我有一个 data.table 如下 - <pre><code&g...
R 当不存在足够的行时，在 data.table 中按组查找运行相关性
我正在尝试使用 runCor 按组查找运行相关性。由于最...
getSymbols 下载多个交易品种的数据并将调整价格导出到 CSV 文件
这里是 quantmode 新手， 我的最终目标是拥有一个包...