QuantLib 中 FixedRateBond 的优惠券期
我定价的固定利率债券的结算日期 (2021/06/28) 为下...
从雅虎金融获取市值
我有一长串想要获取市值的股票 假设我将以下股票存储...
绘制波动率表面时的 QuantLib 错误
我正在尝试使用以下代码绘制波动率表面： <pre&g...
使用 Opengamma Strata 复制 Excel 价格函数
有没有办法使用 <a href="https://support.m...
Rugarch：使用滞后回归量预测 APARCH 模型
目前，我正在尝试使用采用外部回归量 x 的 ARIMA-AP...
python中的MACD图类似于交易视图图
这是一个使用 python 的 MACD 图示例。 <a href=...
为什么我的 RSI 值与雅虎财经不同
我尝试使用以下代码在 SMA 和 EMA 方法中计算 RSI。...
马科维茨边界返回相同的波动率 400 倍
我正在处理一些股票并试图找到一个马科维茨边界，但...
Python 使用精确解对均值回复过程向量进行矢量化
我有三个 Vasicek 进程。 我通过 numpy 函数 random...
时间序列的小波
我正在尝试使用小波系数作为时间序列数据上神经网络...
QuantLib Python 中的黑色方差函数如何在校准原始隐含波动率表面
任何人都可以指导我了解黑色方差函数 (QuantLib-Pyt...
在 Pandas 数据框中，如何“确定”股票价格假设的趋势/因素，但价格范围却大不相同？
只是提前说这可能是一个数学问题 + 在 Python P...
如何在 Python 中为 RVOL 构建一个函数，其中每日累积量计算发生在两个日历日期？
我正在尝试构建一个 RVOL 指标，它将今天到当前时间...
在python中计算ts_rank的简单方法
我在 Python 中计算 ts_rank（时间序列排名）时遇到...