python Statsmodels中GEE的自动回归的cov_struct

编程问答 2022-08-23

问题描述

在基于面板数据的回归问题中应用GEE时，我试图使用AR的工作结构。

我无法在此处发布数据，但以下示例可以说明我的问题。

import pandas as pd
import statsmodels.formula.api as smf
url = 'http://vincentarelbundock.github.io/Rdatasets/csv/plm/EmplUK.csv'
dat = pd.read_csv(url)

fam = sm.families.Gaussian()
ar1 = sm.cov_struct.Autoregressive()
mod = smf.gee('wage ~ capital + emp',groups=dat.firm,data=dat,cov_struct=ar1,family=fam)
mod.fit()

具体来说，我遇到以下错误：

ValueError: Autoregressive: unable to find right bracket

有人知道我应该如何解决此错误？网上似乎没有很好的答案。在GEE文档中，还有这种设置GEE的方法。但是我不确定time应该如何正确或准确设置。

GEE.from_formula(formula,groups,data,subset=None,time=None,offset=None,exposure=None,*args,**kwargs)

解决方法

暂无找到可以解决该程序问题的有效方法，小编努力寻找整理中！

如果你已经找到好的解决方法，欢迎将解决方案带上本链接一起发送给小编。

小编邮箱:dio#foxmail.com (将#修改为@）

autoregressive-modelsglmpythonstatsmodelsvalueerror