如何在Recm封装的错误校正模型中更改滞后

编程问答 2022-10-27

问题描述

由于我正在使用月度数据，因此我尝试将错误校正模型中的滞后时间从1增加到12，因此希望考虑季节性因素。我一直在使用ecm软件包及其ecm公式，但没有找到将延迟从默认值1增加到12的方法。在我一直使用的代码下面。

library(ecm)
library(tidyverse)

unemployment = read.csv("unemployment.csv")  # read csv file 
y <- unemployment$Unemployment.rate...
xeq <- unemployment %>% dplyr::select(w12te,w34te)
xeq <- as.data.frame(xeq)
xtr <- unemployment %>% dplyr::select(w12te,w34te)
xtr <- as.data.frame(xtr)


model <- ecm(y,xeq,xtr,includeIntercept = TRUE,)
summary(model)

Call:
lm(formula = dy ~ .,data = x,weights = weights)

Residuals:
     Min       1Q   Median       3Q      Max 
-2.48990 -0.50083  0.01274  0.68879  2.61635 

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept)  2.4843693  1.0849792   2.290   0.0262 *
deltaw12te  -0.0026492  0.0052652  -0.503   0.6170  
deltaw34te   0.0004832  0.0037179   0.130   0.8971  
w12teLag1   -0.0031261  0.0078133  -0.400   0.6908  
w34teLag1   -0.0014929  0.0050762  -0.294   0.7699  
yLag1       -0.2460629  0.0936990  -2.626   0.0114 *
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.9551 on 51 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.1379,Adjusted R-squared:  0.05338 
F-statistic: 1.632 on 5 and 51 DF,p-value: 0.1685

我应该如何解决这个问题？抱歉，如果自己已解决此问题，我自己找不到相关信息。

我正在复制此研究“ Askitas，Nikos和Zimmermann，Klaus F.，Google计量经济学和失业预测（2009年5月1日。DIW柏林讨论文件第899号）https://ssrn.com/abstract=1465341

解决方法

暂无找到可以解决该程序问题的有效方法，小编努力寻找整理中！

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小编邮箱:dio#foxmail.com (将#修改为@）

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