人为地降低absXt-EMAXt的初始值

问题描述

假设X（t）是表示股票价格的非均匀时间序列，其中t> = 0。 用EMA（X（t），r）表示其半衰期为r的指数移动平均值。 现在考虑当前价格与其平均价格之间的差异幅度：M（t）= abs（X（t）-EMA（X（t），r））

当t较小时，特别是当t相对于t小时，M（t）的期望值（接管了期望，即说一大套股票价格时间序列X（t））为“人为地低”。河直观地讲，这是因为股价X（t）几乎没有时间偏离EMA（X（t），r）。另一方面，一旦t变得比r大得多，则M（t）的期望值将大致保持恒定。

我们如何“调整” EMA（X（t），r）的公式以解决此技术问题，从而即使t很小，对于所有t值，M（t）还是大致恒定的？ / p>

解决方法

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