如何计算covx1，y1+ covx2，y2

问题描述

我有一个包含两个变量的大型数据集：x和y。数据集非常大，并且每天都会增长。 （每天新数据都会附加到前一天的数据中）。行数每天都在变化，但列数保持不变；但是数据每天都会不断变化。

我希望能够仅使用协方差矩阵和前一天数据的均值---即来计算最新数据集的协方差。由于存储限制，我不想存储每日数据。

例如，在8月1日，数据集是[500万x 2]矩阵，在8月2日，新数据是[600万x 2]矩阵，因此8月2日的总数据集是[1100万] x 2]矩阵。 我想仅使用8月1日的均值和协方差来计算8月2日的总数据集的cov（x，y）。这可能吗，我可以使用什么计算来找到组合的协方差？

顺便说一句，我是SAS用户，但如果我能确定如何做，则更喜欢使用Excel。

预先感谢

解决方法

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