如何使用dplyr将报价数据转换为订单簿数据

问题描述

美好的一天，

我有一个带有时间戳的交易数据集和报价数据集，我想在那些特定时间将该数据转换为订单簿的顶层。

下面是数据和所需输出的示例，我正在努力使用dplyr在R中高效地执行此操作。我认为可以在每个订单项之间进行迭代，但是数据集很大，因此这种方法在计算上不可行。

original = data.frame(
  TimeStamp = c(1,2,3,4,5,6,7,8),OrderID   = c(1,1,3),msgType2 = c("Add","Add","Modify","Cancel","Cancel"),Side2 = c("BUY","SELL","BUY","BUY"),Quantity = c(1000,1000,NA,200,NA),Price2 = c(25422,25492,25493,25421,25443,25463,BidPrice = c(25422,BidVol = c(1000,AskPrice = c(NA,AskVol = c(NA,CancelPrice = c(NA,25463),CancelVol = c(NA,400,200)
)

desired = data.frame(
  TimeStamp = c(1,bestBidVol = c(1000,600,600),bestBid = c(25422,25422,25443),bestAsk = c(NA,25493),bestAskVol = c(NA,1000)
)

时间戳是唯一的，每个OrderID只能是BUY或SELL。买单将提供给投标方，而卖单将提供给订单簿的卖方。此外，每个订单可以是添加，修改或取消。

在我的示例中，我取消了OrderID = 1的部分订单，然后还有一个新订单进入了订单簿（ID = 3），然后被取消。这些需要相应地在订单簿的顶层捕获。

在ID = 1的情况下，原始订单的数量为1000，并且进行了两次价格修改，直到取消400数量，因此订单簿中仅剩余600数量。在ID = 3的情况下，买单的价格高于当前的最佳出价，因此它以200的相应数量到达了订单簿的顶部，但随后被取消，因此ID = 1返回成为最佳购买订单。

谢谢

解决方法

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