Python中多元正态变量的生成器

问题描述

我想从具有给定均值和协方差的多元正态分布中生成样本，当然，numpy.random.multivariate_normal是可能的。但是我想生成这样的东西（从哲学上来说）是无限的，因此我想定义一个多元正态生成器mvn，以便mvn.next()生成另一个具有给定均值和协方差的随机向量。当然，我可以继续调用numpy.random.multivariate_normal(mean,cov,1)，但这是非常无效的（我将在每次调用时计算协方差矩阵的特征分解）。当然，我可以自己从头开始实现此功能，但似乎应该已经存在类似的东西...

解决方法

只需建立一些基本事实，这就是实现它的方式：

from collections.abc import Generator
import numpy as np

class multinorm(Generator):
    def __init__(self,themean,themat):
        self.eigs,self.cmat = np.linalg.eigh(themat)
        self.meanvec = themean
        self.thedim = self.meanvec.shape[0]
        self.themult = np.diag(np.sqrt(self.eigs))
    def send(self,ignored_arg):
        tmpvec = np.random.randn(self.thedim)
        return ( self.cmat.T @ self.themult) @ tmpvec + self.meanvec
    def throw(self,type=None,value=None,traceback=None):
        raise StopIteration