问题描述
我的回归有很多固定的影响，因此，我使用lfe :: felm函数计算我的系数。我将标准错误与felm函数聚在一起，但我想用三明治包装测试替代的标准错误规范。
我正在尝试连接这两个软件包，但是找不到三明治:: vcovCL函数的正确配置。最初，我希望两个函数都找到相同的SE。
在下面的示例中，我运行了玩具回归并尝试使用两个函数找到相同的SE。
# gen process
set.seed(42)
nn = 10
n1 = 3
x <- rnorm(nn)
f1 <- sample(n1,length(x),replace=TRUE)
y <- 2.13*x + cos(f1) + rnorm(length(x),sd=0.5)
# felm
est <- lfe::felm(y ~ x | f1 | 0 | f1)
resultfelm <- summary(est)
resultfelm$coefficients[2] # get cluster s.e.
# sandwich
sandwich::vcovCL(est,cluster = ~f1) %>% sqrt(.)
标准错误是不同的。我该如何搭配？
非常感谢您的帮助
解决方法
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