R中具有面板数据的自回归模型

问题描述

我有以下数据集dt

Y     date       segment
 10   2019-11-11    1
 12   2019-11-12    1
 9    2019-11-13    1
 ...
 ..
 14   2019-12-15    5
 12   2019-12-16    5
 10   2019-12-17    5

我想建立一个这样的自回归模型

 Y(segment,dat)_{t} = beta1*Y(segment,dat)_{t-1} + beta2*Y(segment,dat)_{t-2}...

我只需要处理一个细分问题,就像我要做的那样:

library(dynlm)
Y <- dt$Y
AR2 <- dynlm(ts(Y) ~ L(ts(Y)) + L(ts(Y),2) )

我不确定如何同时处理多个细分

解决方法

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