使用上下文无关语法来解析选项价差订单字符串吗？

问题描述

我需要创建一个工具，该工具以字符串格式读取选项的传播顺序，并以人类可读的格式将其吐出。

示例：

输入：

BUY +6 VERTICAL LUV 100 (Weeklys) 28 AUG 20 37.5/36.5 PUT @.49 LMT

输出：

VERTICAL
BUY +6 LUV 28 AUG 20 (Weeklys) 37.5 PUT
SELL -6 LUV 28 AUG 20 (Weeklys) 36.5 PUT
.49 DEBIT LMT

输入：

BUY +1 DIAGONAL AMGN 100 (Weeklys) 4 SEP 20/28 AUG 20 245/240 CALL @.07 LMT

输出：

DIAGONAL
BUY +1 AMGN 4 SEP 20 (Weeklys) 245 CALL
SELL +1 AMGN 28 AUG 20 (Weeklys) 240 CALL
-.07 CREDIT LMT

从表面上看，上下文无关的语法似乎是表达各种语法的一个很好的解决方案（对角扩展更复杂）。但是，我几乎没有使用上下文无关语法的经验，因此我不确定如何携带数字以及例如如何添加未在原始订单字符串中明确提及的卖出订单。假设卖出价位是由于其为垂直价差。

即使您不是期权交易者，也希望这是有道理的；-)这里的基本思想是翻译原始字符串需要一些智能，而不仅仅是生成不同文本的问题。

任何见解和建议都将受到欢迎。

解决方法

仅从两个示例中很难说出一点，但是我的猜测是，使用上下文无关的语法（尤其是如果您几乎没有经验的话）可能是过大了。语法本身可能很简单，但是您需要添加“动作”以将识别的输入转换为所需的输出，或者让解析器构建语法树，然后编写代码以从树中提取数据，然后产生所需的输出。

使用正则表达式进行捕获会更简单。例如，以下是一些python3代码，几乎可以处理您的2个示例：

import sys,re

for line in sys.stdin:
    
    mo = re.fullmatch(r'BUY \+(\d+) (VERTICAL|DIAGONAL) (\S+) 100 \(Weeklys\) (\d+ \w+ \d+)(?:/(\d+ \w+ \d+))? ([\d.]+)/([\d.]+) (PUT|CALL) @(.\d+) LMT\n',line)
    (n_units,vert_or_diag,name,date1,date2,price1,price2,put_or_call,limit) = mo.groups()

    if vert_or_diag == 'VERTICAL':
        assert date2 is None
        date2 = date1

    print()
    print(vert_or_diag)
    print(f"BUY +{n_units} {name} {date1} (Weeklys) {price1} {put_or_call}")
    print(f"SELL -{n_units} {name} {date2} (Weeklys) {price2} {put_or_call}")
    print(f"{limit} DEBIT LMT")

这不是完美的，因为问题没有得到明确说明（例如，尚不清楚是什么导致人类可读格式的借方为正而贷方为负）。输入空间无疑比正则表达式当前要大。

重点只是表明，根据给出的示例，正​​则表达式可以作为一般问题的紧凑解决方案。