如何将蒙特卡洛模拟拟合到2D矩形阵列中

问题描述

我想不出更具描述性的标题，所以我在这里解释我的目标。

我正在构建一个蒙特卡洛模拟，可以运行1000次投资组合收益。我的目标是花费中位数时间达到财务目标及其百分比，然后将其绘制图表。

问题在于，按照定义，模拟将具有不同的长度，当我绘制图表时，一些不同的长度将在不同的点截断，并且几乎不可能在接近终点时找到中位数和百分位数

这是一张展示我的问题的图片（有30个仿真结果）。

我尝试设置一些条件，以使模拟更有可能达到相同的长度（不一定是相同的最终目标），但是某些模拟（由于蒙特卡洛模拟的随机性）的持续时间比预期的长。

这是一张显示该问题的图像。请注意，底部两个序列的持续时间比其余序列更长。我将条件设置为在达到目标或达到极限60时继续。

我的最终目标是，我希望每个模拟的长度都与其他每个模拟相匹配，并使它们达到投资组合的财务目标，同时又不会不必要地浪费资源（例如，将长度设置为1000）。

这是我的蒙特卡罗模拟代码：

//Monte-Carlo
int simulations = 30;
double stockVolatility = 0.2;
double bondVolatility = 0.03;

List<decimal>[] stats = new List<decimal>[simulations];              

for (int i = 0; i < simulations; i++)
{
    List<decimal> po = new List<decimal>();
    po.Add(currentInvestments);
                    
    do
    {
        // Randomly generated return of the portfolio
        double pReturn = Investing.CalculateRandomPortfolioReturn(bReturns,bondVolatility,bondAllocation,sReturns,stockVolatility,stockAllocation);

        decimal x = po.Last();
        int k = 0;

        x *= (1 + (decimal)pReturn); 

        if (savingsGrowthRate > 0)
        {
            x += FinanceCalculations.FutureValue(initialSavings,k,savingsGrowthRate,1);                            
            k++;
        }
        else
        {            
            x += initialSavings;
        }

        po.Add(x);
        stats[i].Add(x);
                        
        Thread.Sleep(5);
    } while ((po.Last() <= 1.05m * goal) /*|| po.Count < 60*/);
                     
    decimal[] temp = po.ToArray();
    GenerateChart(temp,"returns");
}

使用此代码，您可能会在这里和那里发现奇怪的怪异现象（例如，为什么GenerateChart()不使用List以及为什么我需要一个数组），但是大多数是由于应用程序中的其他代码所致。我在循环的while部分有一些注释掉的代码，用于检查List是否达到60的长度。这就是导致第二张图的原因。注释掉后，它会导致第一个图形。

您可能会注意到变量stats是一个List数组。这个列表数组就是我想要的一个2D矩形数组，即一个具有一组长度和一组宽度的数组。这种情况下的宽度将由列表的数量表示，长度将由模拟数量表示。通常，该数组如下所示：

导致第一张图的各种不同计数。如果添加限制，则如下所示：

下划线是在某些情况下，您的系列花费的时间超过了达到投资组合财务目标的限制。

顺便说一句，我的模拟器中一个明显的问题是Thread.Sleep(5);。我不知道为什么，但是由于某种原因，不暂停程序会导致这种错误：

我不知道为什么会这样，而且可能超出我的专业知识。我的代码在睡眠时运行得很好，但是将其删除就可以了。

无论如何，这是一个附带问题（如果需要，我可以提出另一个问题线程），而我的主要要求是找到一种方法来表示二维矩形数组中的投资组合收益。

解决方法

暂无找到可以解决该程序问题的有效方法，小编努力寻找整理中！

如果你已经找到好的解决方法，欢迎将解决方案带上本链接一起发送给小编。

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