我如何从R中的dccforecast函数获取偏斜参数？

问题描述

为什么可能从函数dccforecast（）中提取多元分布偏斜参数如果没有参数倾斜，则使用rskew（）函数输入dccspec（）吗？

dccspec(uspec,VAR = FALSE,robust = FALSE,lag = 1,lag.max = NULL,lag.criterion = c("AIC","HQ","SC","FPE"),external.regressors = NULL,robust.control = list("gamma" = 0.25,"delta" = 0.01,"nc" = 10,"ns" = 500),dccOrder = c(1,1),model = c("DCC","aDCC","FDCC"),groups = rep(1,length(uspec@spec)),distribution = c("mvnorm","mvt","mvlaplace"),start.pars = list(),fixed.pars = list())

如您所见，目前已实现了多元normal，Student和Laplace（没有偏斜参数）！

这就是我从上面提到的每个分布中获得的信息

dcc.garch11.spec<-dccspec(uspec = multispec(replicate(2,garch11.spec)),distribution = distribuion)
cl = makePSOCKcluster(2)
garch11.dcc.fit<-dccfit(dcc.garch11.spec,data = Asset_ret,cluster=cl)
> fcst<-dccforecast(garch11.dcc.fit,n.ahead = 1,cluster=cl)
> rskew(fcst)
[1] NA

解决方法

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