熊猫从具有multiindex列的数据框中创建滞后数据

问题描述

我正在尝试从具有多索引列的数据帧创建一个滞后数据帧。数据框结构如下所示：

             A         | B            | C               | ...
             a b c ... | aa bb cc ... | aaa bbb ccc ... | ...
2018-01-01   ...   
2018-01-02   ...
2018-01-03
...

它本质上是一个带有两列多索引的timerseries数据帧。

我正在尝试为某些 n 时间步创建一个滞后数据框，以便创建具有以下结构的新数据框：

             A                                 | B                                       | ...
             a_0...a_n b_0...b_n c_0...c_n ... | aa_0...aa_n bb_0...bb_n cc_0...cc_n ... | ...
2018-01-01   ...   
2018-01-02   ...
2018-01-03
...

其中a_i代表原始列a的 i 滞后值。我尝试过在跨轴= 1的数组[df,df.shift(1),...,df.shift(n)]上调用pd.concat，但是只能水平连接移位的数组，并且不能形成正确的列多索引结构。

解决方法

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