Python-如何对列的所有行进行复杂的IF迭代并返回值

编程问答 2022-08-13

问题描述

预先道歉，因为我在技术上对我想用python解决的问题有一些疑问，但是由于它们是相关的，所以我将其全部发表在了一篇文章中（至少我希望这对任何人来说都是一个值得挑战的挑战可以帮助我）。

我有以下名为df的熊猫数据框：

REF   Period    Product   Price  Type    QTY 
T001  Jan-20    EQ        69.87  Sell    -10   
T001  Feb-21    EQ        69.77  Buy      10   
T002  Apr-20    BN        10.77  Buy      15      
T003  Jul-20    EQ        71.25  Sell    -20   
T003  Aug-20    EQ        70.89  Buy      40   
T003  Sep-20    EQ        70.69  Sell    -20          
T004  Nov-20    BN        20.83  Buy      10   
T004  Dec-20    EQ        40.01  Sell     12   
T005  Sep-20    FD        31.25  Buy     -20   
T005  Mar-21    FD        36.89  Sell     40
T005  Sep-21    FD        40.69  Buy     -20

您可以看到REF列是我要分析的投资组合的交易参考。 我一直在努力寻找以下数据分析问题的解决方案：

我希望python遍历交易参考列的每一行，并且：

  1. 添加一列TradE_TYPE和DIRECTION（我当然涵盖了这一部分）

  2. 如果REF是唯一的（该列中没有重复项），则TradE_TYPE应该为=“ Flat” + df [Period]（即“ Flat Apr-20”）和{ {1}}应该是该行的df [Type]

  3. 如果两行中的DIRECTION是相同的，则这些行中的REF是相同的，这些行中的Product是不同的，而Period是不同（一个是卖出，另一个是买入），则这些行中的Type应该=“ Spread”，并且TradE_TYPE应该等于第一行的类型（即，如果2的第一行显示卖出然后卖出，反之亦然）

  4. 如果DIRECTION在3行中相同，则REF在这些行中相同，Product在这些行中不同，并且{{这些行中的1}}等于零，那么Period应该等于“ Trio”，而QTY应该等于第一行的类型（即，如果3的第一行是卖出，第二行是买入）第三个是卖出，则应该选择第一个的值）

  5. 如果两行中的TradE_TYPE是相同的，但是DIRECTION是不同的，则REF应该等于“套利”并且Product应该等于第一行的TradE_TYPE（即，如果2的第一行显示“卖出”，则其为卖出，反之亦然）

如果以上表为例，最终结果应该是这样的：

DIRECTION

有人可以帮助解决这个问题或为我指明正确的方向吗？ （如果有条件的话，如何在行和列上同时进行迭代和使用等）。

非常感谢您的提前帮助！

解决方法

大约-您需要执行df.groupby(["REF","Product"]).count()，这将为您提供一个仅包含引用，乘积和计数的表。从那里，您可以使用RAW_TRADE_TYPE或where()在select()中投射/加入“平面”，“扩展”或“三重奏”之一。

您可以join()到原始表。从那里，您将获得所需的所有信息，以按照您的描述计算列。

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