问题描述
我正在使用熊猫对不同的金融资产进行相关统计。我有多年的财务数据和数百项资产。我正在使用5年的数据在不同资产之间进行60天的滚动关联。
这是我用来计算资产“ A”，“ B”，“ C”，“ D”的60天滚动相关性的代码
#create a dictionary of assets
five_year_corr_data = {'A': (asset A),'B': (asset B),'C': (asset 'C'),'D': (asset D)
#create a database
DF = pd.DataFrame(five_year_corr_data,columns =['A','B','C','D']
#calculate the rolling correlation between A,B,C,D
SixtyD_rolling_corr = DF.rolling(60).corr()
#print the most recent 60 D correlation value
print(SixtyD_rolling_corr.loc[60])
所有这些都能很好地工作并打印出相关矩阵。我正在尝试查找60天滚动相关历史记录的统计数据，例如平均值，最小值，最大值等。
#find the mean of the 60 day correlation history
SixtyD_rolling_corr_mean = SixtyD_rolling_corr.mean()
问题在于，而不是打印出矩阵，它似乎正在采用每种资产相关性的均值相关性： 而不是A到B，A到C，A到D，我只会得到1的数字，等等
解决方法
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