如何在python中生成IRF函数的实际结果？

问题描述

我无法生成IRF的实际基础价值。请参阅简单的VAR模型的代码。

import numpy as np
import statsmodels.tsa as sm
model = VAR(df_differenced.astype(float))
results = model.fit()
irf = results.irf(10)

我可以使用以下代码生成生成的IRF图：

irf.plot(orth=False)

但是，我无法生成基础值。我这样做是为了获得准确的数字。视觉上解释IRF并不那么准确。使用summary（）并没有向我提供此信息。

我非常感谢您的帮助。预先感谢。

解决方法

您需要使用irfs属性或cum_effects（累积irf）。 results.irf返回IRAnalysis object。该文档低于应有的标准。

import numpy as np
import statsmodels.tsa as sm
import pandas as pd

df = pd.DataFrame(np.random.standard_normal((300,3)))
model = VAR(df)
results = model.fit()
irf = results.irf(10)
print(irf.irfs)
print(irf.cum_effects)