将一致性数据框应用于动物园对象

问题描述

我有一个由多个时间序列组成的动物园对象，如下所示：

indices <- seq.Date(as.Date('2000-01-01'),as.Date('2005-01-30'),by="year")
a <- zoo(rnorm(5),order.by=indices)
b <- zoo(rnorm(5),order.by=indices)
c <- zoo(rnorm(5),order.by=indices)
ts_origin <- merge(a,b,c)

我想将ts_origin中的每个动物园系列乘以数据框（看跌期权）中包含的比率结果在另一个包含时间序列d，e，f的动物园对象（ts_final）中。换一种说法，数据框是a，b，c和d，e，f之间的一致性文件，并且该比率将通过以下方式应用： ts_final $ d = ts_origin $ a * 10; ts_final $ e = ts_origin $ b * 100; ts_final $ f = ts_origin $ c * 1000。

df <- data.frame(original = c("a","b","c"),final = c("d","e","f"),ratio = c(10,100,1000))


indices <- seq.Date(as.Date('2000-01-01'),by="year")
d <- zoo(,order.by=indices)
e <- zoo(,order.by=indices)
f <- zoo(,order.by=indices)
ts_final <- merge(d,e,f)

不太确定什么是最佳方法。我尝试使用apply函数，但无法进行它可以正常工作...任何帮助将不胜感激！

解决方法

这里是一线，最后一个名字是错误。

ts_final <- t(df$ratio * t(ts_origin))

ts_final
#                   a         b          c
#2000-01-01 -5.382213 -12.64773  -513.6408
#2001-01-01 -9.218280 -98.55123 -1826.6430
#2002-01-01  2.114663 -28.58910   290.8008
#2003-01-01 -3.576460 -23.47314  -166.5473
#2004-01-01  6.490508 -36.29317  -398.0389
#2005-01-01 -5.382213 -12.64773  -513.6408

现在分配最终名称。

colnames(ts_final) <- df$final

1）映射/合并

使用Map遍历final，original和ratio，执行需要产生动物园对象列表L的产品。请注意，Map从fun之后的第一个参数获取名称。然后合并构成动物园对象ts_final的列表组件。

fun <- function(f,o,r) ts_origin[,o] * r
L <- with(df,Map(fun,final,original,ratio))
ts_final <- do.call("merge",L)

使用结尾处“注释”中显示的输入的结果是该动物园对象：

> ts_final
                    d          e          f
2000-01-01 -5.6047565   46.09162   400.7715
2001-01-01 -2.3017749 -126.50612   110.6827
2002-01-01 15.5870831  -68.68529  -555.8411
2003-01-01  0.7050839  -44.56620  1786.9131
2004-01-01  1.2928774  122.40818   497.8505
2005-01-01 17.1506499   35.98138 -1966.6172

2）扫描

另一种方法是sweep给出适当设置名称的比率，从而获得与（1）中相同的结果。

with(df,sweep(setNames(ts_origin[,original],final),2,ratio,"*"))

3）代表

设置名称并按比例重复乘以适当的比例，得出与（1）中相同的结果。

nr <- nrow(df)
with(df,setNames(ts_origin[,final) * rep(ratio,each = nr))

注意

我们可以像这样重复定义输入：

set.seed(123)
tt <- as.Date(ISOdate(2000:2005,1,1))
m <- matrix(rnorm(6*3),6,dimnames = list(NULL,c("a","b","c")))
ts_origin <- zoo(m,tt)

df <- data.frame(original = c("a","c"),final = c("d","e","f"),ratio = c(10,100,1000))

r r zoo