在两个价格假说中，在合同期末的现货价格中对远期合同的PNL进行计算

问题描述

有！我是使用python进行编码的新手，我正在尝试实现一个循环函数，该函数根据合同期末现货价格的两种不同假设来计算远期合同（PV衍生产品）的PNL。 到目前为止，我的写作如下：

strike_prices=[ 100,140,200 ]
mtm1=[110,120,180 ]
mtm2=[90,160,230]
market_value=[mtm1,mtn2]
for i in market_value
pnl = math.fsum(strike_prices)-math.fsum(i)
print(pnl)

我的目标是获得两个结果30和-40，但是spyder给我“针对market_value中的for”行的语法错误。 因此，我的问题是：我如何创建一个循环，以产生两个所需的结果。 谢谢您的帮助

解决方法

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