与IBrokers的时间和销售美国期权数据

问题描述

我正在使用“IBroker”包来获取美国期权数据的时间和销售额。我对获得最高粒度的数据感兴趣，例如出价或要价大小的变化，当然还有交易。 到目前为止，我只能获得条形大小为 5 秒的数据：

    library(IBrokers)
    tws = twsConnect(port=7496)
    contract <- twsContract (conId=459572878,symbol="AA",sectype="OPT",expiry="20210129",strike="19",right="C",multiplier="",currency="USD",include_expired=0,exch = "SMART",primary="",local= "AA    210129C00019000",combo_legs_desc="",comboleg="")
    a <- reqHistoricalData(tws,contract,whatToShow = "TRADES",useRTH = "0",barSize = '5 secs',duration="1 D",endDateTime = '20201223 16:00:00')
    head (a,2)

然而，输出并不是您可以在 TWS 上获得的那种 Times And Sale，而是仅报告最高价、最低价、开盘价等。

                    AA    210129C00019000.Open AA    210129C00019000.High AA    210129C00019000.Low AA    210129C00019000.Close AA    210129C00019000.Volume
2020-12-23 15:59:00                        3.9                        3.9                       3.9                         3.9                          100
2020-12-23 15:59:05                        3.9                        3.9                       3.9                         3.9                            0
                    AA    210129C00019000.WAP AA    210129C00019000.hasGaps AA    210129C00019000.Count
2020-12-23 15:59:00                       3.9                             0                           2
2020-12-23 15:59:05                       3.9                             0                           0

此外，当我将 barSize 减小到“1 秒”时，我收到一条错误消息：

waiting for TWS reply on AA .........failed.
Warning message:
In errorHandler(con,verbose,OK = c(165,300,366,2104,2106,:
  Historical Market Data Service error message:invalid step: 1

我想知道是否有一种方法可以获得与 TWS 提供的类似的 Times And Sales 输出，报告交易、交易量以及买入和卖出大小的变化。我确实意识到这是大量数据，但我只对每个选项一天中的几分钟感兴趣。 提前致谢。

解决方法

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