SAS HPGENSELECT中的型号选择详细信息

编程问答 2022-07-05

问题描述

我使用SAS HPGENSELECT对二进制目标进行变量选择：proc hpgenselect data = build lassosteps = 100;类var2;模型目标（降序）=＆vars。 / distribution = binary; 选择方法= LASSO（选择= AIC停止=无）details = all;

输出看起来像这样：

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我在这里有几个问题：

  1. 基于文档，我对一般过程的理解是： a）在步骤1中，＆vars中的每个候选自变量（x）。使用GLM函数拟合逻辑回归模型y〜x。然后选择其中的重要效应子作为固定变量。 b）在第2步中，＆vars中的每个剩余候选变量（x）。使用拟合逻辑回归模型y〜x + var1 + var2，并选择最重要的效应子作为固定变量，依此类推。 c）当＆vars中的每个变量时，该过程停止。已输入模型。那么，具有最小AIC值的步骤就是最终选择的模型。 这种理解正确吗？如果是的话，我想知道LASSO在这里何时起作用。

  2. 根据文档，在每个步骤中输入最重要的效应子。但是，我注意到输入顺序不是基于每个变量的P值（y〜x）。我想知道这里使用哪个标准来确定每个步骤的最重要效应子。

  3. 在步骤2中显示了2个lambda数字，我想知道对lambda = 0.5流程做了什么？

  4. 在步骤3中，删除了var3。我想知道使用哪个标准来确定var3的删除。

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解决方法

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