如何在PurgedKFold中提取每折的火车行和测试行？

问题描述

我正在使用称为PurgedKFold交叉验证（https://mlfinlab.readthedocs.io/en/latest/implementations/cross_validation.html#implementation）的概念。

我有一个带有open_datetime属性和一个close_datetime属性的数据帧，该属性具有当前操作的打开和关闭时间间隔。我有下一个代码片段：

cv = PurgedKFold(
        n_splits=5,samples_info_sets=pd.Series(df['close_datetime'].values,index = df['open_datetime'].values),pct_embargo=0.2,)

该想法是为交叉验证过程生成5个不同的折叠。

现在，为了从折叠中进行迭代，我有下一个代码片段：

for a,(b,c) in enumerate(cv.split(X,y)):
   ...

a->折数 b和c是我不了解的元素。

我想将在每个折叠中选择的数据集的行提取为训练广告测试子集。我该怎么办？

解决方法

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