如何绘制随机行走/蒙特卡洛模拟Python的平均值

问题描述

我有一个问题，我正在绘制随机游走线，我希望获得所有模拟的平均线。我的代码如下：

      <div class="modal-body">
        <select class="custom-select">
          <option selected>Customers</option>
          <option value="1">1</option>
          <option value="2">2</option>
          <option value="3">3</option>
          <option value="4">4</option>
          <option value="5">5</option>
          <option value="6">6+</option>
        </select>

        <p>Pick a date: <input type="text" id="datepicker"></p>
        <script>
        $( function() {
          $( "#datepicker" ).datepicker();
        } );
        </script>

我遇到的问题是我已经能够（可能不正确）得出的平均线似乎在情节中途停止。我敢肯定这是一个简单的解决方法，但这会让我发疯！

谢谢！

解决方法

之所以失败是因为您运行了100次模拟，因此len(avarage)将为100，但是len(price_list)始终为252 +1。最简单的解决方法是使这两个相同。但这不会解决另一个巨大的问题：您每次计算平均价格为252 + 1天，因此这就是开始时平均价格错误的原因。您应该按天计算。更好的解决方案是：

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

S = 100
T = 10
mu = 0.061
stdev = 0.165
SIMULATIONS = 100

if __name__ == '__main__':
    # the array to store simulation results
    full_array = np.empty(shape=(SIMULATIONS,T + 1))

    for i in range(SIMULATIONS):
        daily_returns = np.random.normal((mu/T),stdev/np.sqrt(T),T) + 1
        
        # A more efficient way of calculating the same as you have
        # It's a simple geometric series.
        price_list = np.empty(shape=len(daily_returns) + 1)
        price_list[0] = S
        price_list[1:] = daily_returns
        price_list = np.cumprod(price_list)
        plt.plot(price_list,color="gray")
        
        # save that simulation run
        full_array[i,:] = price_list

# plot the mean by days
plt.plot(np.mean(full_array,axis=0),color="red")