MetaTrader5专家顾问可以使用当前蜡烛进行交易

问题描述

让我们说我想写一个EA以将SMA 21作为日线图上的基线进行交易，只要价格超过基线，我都想开仓。我可以轻松创建一个布尔条件并根据该条件建​​立头寸：

   bool buyCondition = (PriceInfo[1].close > BufferMA[1]) && (PriceInfo[2].close < BufferMA[2]);
   bool sellCondition = (PriceInfo[1].close < BufferMA[1]) && (PriceInfo[2].close > BufferMA[2]);

但是，据此，对于今天发生的交易，我要决定昨天和前一天发生的事情，但是我真正想要的是如果今天发生交叉交易，就进行交易，今天的问题是或当前的蜡烛，因为市场尚未关闭，SMA的价值尚未最终确定，并且会不断更新。可能有解决方法，因为我们的本地市场在9:00 AM开放，在12:30 PM（每天只有3个半小时！）关闭，如果我在市场关闭前5分钟读取SMA值，相当接近当前蜡烛的实际收盘SMA。为了做到这一点，我有一个简单的代码段，它也确保了每个蜡烛我只能交易一次：

bool NewBar() {
   
   int Minutes_to_Close = 5

   static datetime prevTime = 0;
   datetime currentTime = iTime(_Symbol,_Period,0) + (750 - Minutes_to_Close)*60;
   if (currentTime != prevTime) {
      prevTime = currentTime;
      return(true);
   }

iTime的注册时间为00:00:00，因此我向市场收盘价添加了时差，并将其作为布尔值传递给OnTick（）函数，并且还更改了使用的基准条件当前的蜡烛值，仅将其与昨天的值进行比较：

void OnTick() {

   if(!NewBar()) return;

   ArraySetAsSeries(BufferMA,true);
   ArraySetAsSeries(PriceInfo,true);
   
   
   CopyBuffer(Handle_cma,sma_Index,3,BufferMA) ;
   CopyRates(_Symbol,PriceInfo);

   bool buyCondition = (PriceInfo[0].close > BufferMA[0]) && (PriceInfo[1].close < BufferMA[1]);
   bool sellCondition = (PriceInfo[0].close < BufferMA[0]) && (PriceInfo[1].close > BufferMA[1]);
   
   
   if (buyCondition) {
      OrderOpen(ORDER_TYPE_BUY);
   }
   
   else if (sellCondition) {
      OrderOpen(ORDER_TYPE_SELL);
   }
   return;
}

和我的OrderOpen（）函数如下：

bool OrderOpen(ENUM_ORDER_TYPE orderType) {

   double price;
   double stopLossPrice;
   double takeProfitPrice;
   
   int volume = 10000;
   StopLoss = ATR_Multiplier * BufferATR[0];
   TakeProfit =  ATR_Multiplier * BufferATR[0]; 
   
   
   if (orderType == ORDER_TYPE_BUY) {
      price = NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK),_Digits);
      stopLossPrice = NormalizeDouble(price - StopLoss,_Digits);
      takeProfitPrice = NormalizeDouble(price + TakeProfit,_Digits);
   }
   else if (orderType == ORDER_TYPE_SELL){
      price = NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID),_Digits);
      stopLossPrice = NormalizeDouble(price + StopLoss,Digits());
      takeProfitPrice = NormalizeDouble(price - TakeProfit,_Digits);
   }
   else return(false);
   
   
   Trade.PositionOpen(_Symbol,orderType,volume,price,stopLossPrice,takeProfitPrice,InpTradeComment);
   return(true);

}

我在这里的方法有几个问题。

1. 从逻辑角度看，比较当前的蜡烛价格作为交易信号是否明智？

2. 我的NewBar（）函数是否确保在12:25:00用当前蜡烛的SMA填充BufferMA [0]？

3. 在OnThick（）函数中，如果满足我的NewBar（）条件，为什么在回测历史记录中，我的所有交易都在当天进行，但是在市场开盘时是9:00:00，我的交易不应该在12:25:00进行吗？

解决方法

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