CVXPY在基本二次问题上随机失败

问题描述

我发现CVXPY随机失败，并出现以下错误：

ArpackError: ARPACK error 3: No shifts could be applied during a cycle of the Implicitly restarted 
Arnoldi iteration. One possibility is to increase the size of NCV relative to NEV. 

下面的代码是一个最小的示例，在该示例中它仅尝试进行均值方差优化，而没有约束，恒等相关矩阵和正态均值向量。每千次运行大约一次失败。我要求使用哪个求解器似乎并不重要，这使我认为它无法解决问题？

import cvxpy as cp
import numpy as np

n = 199

np.random.seed(100)
mu = np.random.normal(size = n)

C = np.eye(n)

for repeat in range(1000):

    x = cp.Variable(n)

    mean = x.T @ mu
    variance = cp.quad_form(x,C)

    objective = cp.Maximize(mean - variance)
    constraints = []
    prob = cp.Problem(objective,constraints)

    result = prob.solve()
    print(repeat,end = " ")

解决方法

暂无找到可以解决该程序问题的有效方法，小编努力寻找整理中！

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